张卫健弟弟张卫彝(Henry)于2006年因抑郁症发作，在家中发狂而被送往香港大埔医院治疗后便鲜有露面。最近有香港媒体报道，指Henry公开责备张卫健的不是，除不满哥哥指他染有不良癖好，还被谢绝和生母会晤，同时张卫健还扣起他十七年来应有的佣金及工资达千万港元。虽然张卫健每月支付Henry约三万港元的生活费，但仍经济拮据，加上缺少家人的关怀，导致抑郁症病情加剧。目前身在外地的张卫健无奈回应：“家家有本难念的经。”